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Généralisation du test de tendance de Foster et Stuart à des échantillons Markoviens courts.

Cluis, Daniel; Laberge, Claude (1986). Généralisation du test de tendance de Foster et Stuart à des échantillons Markoviens courts. Rapport scientifique (R215). INRS-Eau, Québec.

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Résumé

Foster et Stuart (1954) ont développé sur des chroniques longues et indépendantes un test non-paramétrique progressif basé sur la répugnance des séries stationnaires à battre les records établis quand leur longueur augmente: la somme et la différence du nombre des records inférieurs et supérieurs permettent de tester la stationnarité en moyenne et en variance. Leurs résultats théoriques sont étendus aux séries courtes; puis des séries Markoviennes (N = 10 ... 300; P = 0 ... 0.95) sont générées par simulation de Monte-Carlo pour établir les valeurs moyennes et la dispersion des statistiques; la puissance des tests en pourcentage de détection est calculée pour des tendances linéaires variées. L'apparition répétée de nouveaux records historiques, dans une série de concentrations, constitue un indice de tendance plus apparent que le calcul progressif d'un paramètre de tendance centrale. La généralisation présentée permet, après caractérisation de la persistance avant tendance, d'exploiter pratiquement cette approche originale.

Type de document:
Mots-clés libres: Foster; Stuart; Markoviens ; puissance; test
Centre: Centre Eau Terre Environnement
Date de dépôt: 07 janv. 2015 15:45
Dernière modification: 12 nov. 2015 18:51
URI: http://espace.inrs.ca/id/eprint/766

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