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An efficient locally asymptotic parametric test in nonlinear heteroscedastic time series models.

Chebana, Fateh; Laib, Naâmane (2010). An efficient locally asymptotic parametric test in nonlinear heteroscedastic time series models. Afrika Statistika , vol. 5 , nº 1. p. 197-209. DOI: 10.4314/afst.v5i1.71015.

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Résumé

Dans cet article, nous étudions les propriétés asymptotiques d'un test de score traitant simultanément des hypothèses portant sur des fonctions moyennes et variances conditionnelles dans une classe assez générale de modèles hétéroscédastiques non linéaires de séries chronologiques. La suite des alternatives locales considérée est paramétrique portant sur les paramètres intervenant dans les fonctions moyennes et variances du modèle. Nous établissons d'abord la normalité. Le locale asymptotique (LAN) du modèle. En se basant sur ce résultat la loi limite de la statistique du test proposée a été obtenue sous l'hypothèse nulle et aussi sous des alternatives locales en présence ou non des paramètres de nuisance.

Abstract

In this paper we deal with a locally asymptotic stringent test for a general class of nonlinear time series heteroscedastic models. Based on the local asymptotic normality (LAN) property of these models, we propose a scoretyp test statistic for testing hypotheses on the parameters appearing in the mean and variance functions of the proposed statistical test with and without nuisance parameters. Its asymptotic null distribution is obtained as well as the local power of the test.

Type de document: Article
Mots-clés libres: ARCH processes; ergodic processes; LAN; local power; nonlinear processes; score test; time series
Centre: Centre Eau Terre Environnement
Date de dépôt: 11 janv. 2021 16:40
Dernière modification: 11 janv. 2021 16:40
URI: http://espace.inrs.ca/id/eprint/10730

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